Une approche de choix résolu au sens de Jaffray dans les arbres de décision munis de probabilités imprécises

Résumé : Dans cet article, nous nous intéressons à l’optimisation du critère d’Hurwicz dans un arbre de décision muni de probabilités imprécises. Nous proposons une procédure de choix résolu au sens de Jaffray [5] afin de déterminer une stratégie dont toutes les sous-stratégies sont à la fois proches de l’optimum (au sens d’Hurwicz) et E-admissible (c’est-à-dire qu’il existe un jeu de probabilités sur le sous-arbre tel que la sous-stratégie maximise l’espérance d’utilité). Cette procédure fait appel à la résolution de programmes linéaires pour évaluer les sous-stratégies selon le critère d’Hurwicz, et pour tester leur E-admissibilité. Des résultats numériques sont fournis qui illustrent le caractère opérationnel de l’approche proposée.